Estructura temporal de los tipos de interés: teoría y evidencia empírica
作者： María Dolores Robles Fernández , Pilar Abad Romero
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摘要: Este trabajo revisa la literatura teorica y empirica sobre estructura temporal de los tipos interes (ETTI). Clasificamos modelos teoricos en macroeconomicos, interesados determinar relacion entre las variables economia ETTI, financieros, que parten valoracion por arbitraje tiempo continuo. La se centra contrastar Hipotesis Expectativas (HE), analizar primas plazos. Los primeros generalmente rechazan algunas implicaciones HE, lo cual indica existencia variables. Estas analizan funcion del riesgo evolucion futura tipos.
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