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Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych
作者: Radosław Pietrzyk
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1.
Robert C. Merton,
On Market Timing and Investment Performance Part I: An Equilibrium Theory of Value for Market Forecasts
,(2015)
2.
Robert C. Merton, Roy D. Henriksson,
On Market Timing and Investment Performance Part II: Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills
,(2015)
3.
Shafiqur Rahman, T. Daniel Coggin, Frank J. Fabozzi,
The Investment Performance of U.S. Equity Pension Fund Managers: An Empirical Investigation
,(2011)
4.
Robert A. Korajczyk, Gregory Connor,
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Social Science Research Network.
,(1990)
5.
K. Mazuy, Jack L. Treynor,
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,(1966)
6.
Michael C. Jensen,
THE PERFORMANCE OF MUTUAL FUNDS IN THE PERIOD 1945–1964
Journal of Finance.
,vol. 23, pp. 389- 416 ,(1968) ,
10.1111/J.1540-6261.1968.TB00815.X
来源期刊
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2014 年,
Volume: 23, Issue: 328,
Page: 290-298
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