Methodes de controle stochastique en finance

摘要: Dans une premiere partie, nous etudions le probleme d'evaluation du prix d'un actif contingent a partir de la dynamique des certains titres marche dans cadre incomplet. A cet contingent, associons un ensemble possibles. Nous ensuite maniere borne superieure possibles ; montrons que processus maximal l'actif s'ecrit comme difference portefeuille et croissant optionnel qu'il correspond au plus petit permettant vendeur se couvrir completement par construit sur les actifs reference. Les outils sont ceux controle stochastique. deuxieme interessons l'application finance equations differentielles stochastiques retrogrades (e. D. S. R. ). Le couverture peut en fait s'exprimer termes d'equations retrogrades. Un autre exemple d'e. En est donnee fonctions d'utilite recursives. utilisant techniques liees aux e. , etablissons plusieurs proprietes concernant ces d'utilite. d'optimisation d'une fonction recursive condition necessaire suffisante d'optimalite