Carazterización financiera y evolución del mercado de futuros del aceite de oliva

作者: Iñigo Valera de Vargas , César San Juan Pajares

DOI:

关键词:

摘要: El Mercado de Futuros Aceite Oliva (MFAO) Jaen comenzo su actividad en febrero 2004. volumen operaciones negociado ha crecido forma continuada, multiplicandose casi por diez sus primeros seis anos existencia. objetivo este trabajo es analizar los parametros basicos mercado, tales como volumenes, correlaciones con el mercado spot, o basis risk; y senalar otras caracteristicas del subyacente la organizacion que marcaran viabilidad futura. En primer lugar se revisan factores marcan un futuros sobre mercancias. Se las condiciones volatilidad subyacente, homogeneidad, grado desarrollo contado, estandarizacion contrato, sistema financiero implanta estrategias marketing emplean lanzamiento inicial. Seguidamente analizan dichos MFAO. consideran (el aceite oliva virgen calidad lampante) propias negocian futuros, para destacar finalmente conclusiones principales relacionadas a medio plazo.

参考文章(12)
Vicente Meneu Ferrer, Ángel Pardo Tornero, Caracterización de los contratos de futuro sobre el aceite de oliva Revista española de estudios agrosociales y pesqueros. pp. 183- 202 ,(2000) , 10.22004/AG.ECON.165029
Jo Corkish, Allison M. Holland, Anne Vila, The Determinants of Successful Financial Innovation: an Empirical Analysis of Futures Innovation on LIFFE Social Science Research Network. ,(1997) , 10.2139/SSRN.115068
Thorsten M. Egelkraut, Joost M.E. Pennings, Research in Agricultural Futures Markets: Integrating the Finance and Marketing Approach German Journal of Agricultural Economics. ,vol. 52, pp. 300- 308 ,(2003) , 10.22004/AG.ECON.97980
William L. Silber, Innovation, competition, and new contract design in futures markets Journal of Futures Markets. ,vol. 1, pp. 123- 155 ,(1981) , 10.1002/FUT.3990010205
Raymond M. Leuthold, Evaluating Futures Exchanges in Liberalising Economies Development Policy Review. ,vol. 12, pp. 149- 164 ,(1994) , 10.1111/J.1467-7679.1994.TB00061.X
Michael Aitken, Carole Comerton-Forde, How should liquidity be measured Pacific-basin Finance Journal. ,vol. 11, pp. 45- 59 ,(2003) , 10.1016/S0927-538X(02)00093-8
Fischer Black, The pricing of commodity contracts Journal of Financial Economics. ,vol. 3, pp. 167- 179 ,(1976) , 10.1016/0304-405X(76)90024-6
Joost M.E. Pennings, Raymond M. Leuthold, Introducing new futures contracts: reinforcement versus cannibalism Journal of International Money and Finance. ,vol. 20, pp. 659- 675 ,(2001) , 10.1016/S0261-5606(01)00013-4
Joost M.E. Pennings, Matthew T.G. Meulenberg, Hedging Efficiency: A Futures Exchange Management Approach Journal of Futures Markets. ,vol. 17, pp. 599- 615 ,(1997) , 10.1002/(SICI)1096-9934(199708)17:5<599::AID-FUT5>3.0.CO;2-A
Matthew T. G. Meulenberg, Joost M. E. Pennings, A Marketing Approach to Commodity Futures Exchanges : A Case Study of the Dutch Hog Industry Journal of Agricultural Economics. ,vol. 53, pp. 51- 64 ,(2002) , 10.1111/J.1477-9552.2002.TB00005.X