Problem identyfikowalności ukrytych modeli Markowa
作者： Monika Dędys
DOI:
关键词:
摘要: W artykule analizuje sie ukryte modele Markowa (Hidden markov Models – HMM) niektorych typow. Jednym z istotnych problemow pojawiających przy estymacji tego typu modeli jest zagadnienie identyfikacji związane odpowiedzią na pytanie czy o roznych zbiorach parametrow nie generują obserwowalnych procesow tych samych rozkladach skonczenie wymiarowych. pracy przedstawiono znane literatury fakty dotyczące HMM, w ktorych warunkowe rozklady zmiennych pochodzą identyfikowalnych rodzin mieszanek rozkladow. rozwazano modele, procesy są lancuchami wyzszego rzedu. Okazuje sie, ze badanie powyzszych modeli, podobnie jak przypadku klasycznych sprowadzic mozna do badania tzw. grupowych lancuchow Markowa. podano warunek dostateczny HMM
参考文章(5)
Leonard E. Baum, Ted Petrie, Statistical Inference for Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains Annals of Mathematical Statistics. ,vol. 37, pp. 1554- 1563 ,(1966) , 10.1214/AOMS/1177699147
Leonid Gurvits, James Ledoux, Markov property for a function of a Markov chain: A linear algebra approach Linear Algebra and its Applications. ,vol. 404, pp. 85- 117 ,(2005) , 10.1016/J.LAA.2005.02.007
Tobias Ryden, Consistent and Asymptotically Normal Parameter Estimates for Hidden Markov Models Annals of Statistics. ,vol. 22, pp. 1884- 1895 ,(1994) , 10.1214/AOS/1176325762
T. Petrie, Probabilistic Functions of Finite State Markov Chains Annals of Mathematical Statistics. ,vol. 40, pp. 97- 115 ,(1969) , 10.1214/AOMS/1177697807
H. Ito, S.-I. Amari, K. Kobayashi, Identifiability of hidden Markov information sources and their minimum degrees of freedom IEEE Transactions on Information Theory. ,vol. 38, pp. 324- 333 ,(1992) , 10.1109/18.119690