Cointegration and unit roots: a survey

摘要: Presenta una vision actualizada de los ultimos estudios en test, estimacion y especificacion de modelos con la presencia de variables integradas. Dichas variables son una clase especifica de variables no estacionarias que parecen caracterizar fielmente las propiedades de muchas series temporales macroeconomicas. El analisis de la cointegracion se deriva de la existencia de raices unidad y ofrece una ruta generica para contrastar a traves de test, la validez de las predicciones de equilibrio de las teorias economicas. Se pone especial enfasis en el punto de vista del investigador empirico