Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken
作者： Heinz Rehkugler , Thorsten Poddig
DOI: 10.1007/978-3-642-46948-0_1
关键词:
摘要: Der Einsatz Kunstlicher Neuronales Netzwerke (KNN) zu Kursprognosen stellte die erste Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften dieser meist im naturwissenschaftlich-technischen Bereich verbreiteten Methode dar und ist heute eines ihrer Hauptanwendungsgebiete. In unserem Papier prasentieren wir Ergebnisse einer derzeit laufenden Studie zum von KNN bei kurzfristigen Wechselkursprognosen. Hierbei geht es um Vorhersage der Veranderungsrichtung des DM/Dollar-Wechselkurses (Steigt/Fallt) auf ein, drei funf Tage voraus. Als Einflusfaktoren werden verschiedene fundamentale technische Indikatoren verwendet Dabei wird dem als Referenz Prognose mit Hilfe “klassischer”, multivariater statistischer Methoden (Faktorenanalyse, Diskriminanzanalyse) gegenubergestellt.
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