LA HIPÓTESIS DE LAS EXPECTATIVAS EN EL LARGO PLAZO: EVIDENCIA EN EL MERCADO ESPAÑOL DE DEUDA PÚBLICA
作者： Juan M. Nave , Magdalena Massot Perelló
DOI:
关键词:
摘要: Resumen es: En el presente trabajo se contrasta la Hipotesis de las Expectativas en los plazos mas largos estructura temporal tipos interes. Para ello s...
unirioja.es
fundacionsepi.es 参考文章(53)
José María Pérez de Villarreal González de Arrilucea, Ana Martín, La estructura temporal de los tipos de interés: el mercado español de depósitos interbancarios Moneda y crédito. pp. 173- 193 ,(1990)
Xavier Freixas Dargallo, Estructura temporal de los tipos de interés: hipótesis teóricas y resultados empíricos Investigacion Economica. ,vol. 16, pp. 187- 204 ,(1992)
Alfonso Novales Cinca, Xavier Freixas Dargallo, Primas de riesgo y cambio de hábitat Revista española de economía. ,vol. 9, pp. 135- 162 ,(1992)
Juan M. Nave Pineda, Eliseo Navarro Arribas, Dulce Contreras Bayarri, Román Ferrer Lapeña, Análisis factorial de la estructura temporal de los tipos de interés en España Revista española de financiación y contabilidad. pp. 139- 160 ,(1996)
Arielle Beyaert, María A. Prats, José García-Solanes, La estructura temporal y las expectativas de tipos de corto plazo en el mercado interbancario español Moneda y crédito. pp. 71- 96 ,(2001)
Alfonso Novales Cinca, María Luisa de la Torre, Juan Ayuso Huertas, Incorporan los tipos del interbancario una evaluación del riesgo Revista española de economía. ,vol. 9, pp. 343- 379 ,(1992)
Ignacio Ezquiaga Domínguez, El análisis de la estructura temporal de los tipos de interés en el mercado español Información Comercial Española, ICE: Revista de economía. pp. 119- 140 ,(1990)
Ron Lange, The Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada Research Papers in Economics. ,(1999)
Fernando Restoy Lozano, Determinantes de la curva de rendimientos: hipótesis expectacional y primas de riesgo Documentos de trabajo del Banco de España. pp. 5- 31 ,(1995)
Eliseo Navarro Arribas, Juan M. Nave Pineda, A two-factor duration model for interest rate risk management Investigacion Economica. ,vol. 21, pp. 55- 74 ,(1997)